Графические модели Японских Свечей, разработанные ещё в начале 18-ого века в Японии, оказались эффективными в течение 2008 и 2014 годов, когда высоко волатильный Российский Рынок Акций имел отрицательный тренд. Однако эффективными на «медвежьем» рынке оказались и «бычьи» графические модели, предсказывающие краткосрочные изменения на рынке акций. Таким образом, полученные результаты помогли разработать эффективную торговую стратегию для инвестора Акция на Российском Рынке Акций, которая способна принести высокую прибыль в течение нестабильных этапов развития рынка с отрицательным трендом. LinkedIn и третьи стороны используют обязательные и необязательные файлы cookie для предоставления, обеспечения безопасности, проведения анализа и улучшения услуг LinkedIn, а также для показа вам актуальной рекламы (в том числе профессиональной рекламы и рекламы вакансий) внутри и за пределами LinkedIn.
Most Powerful Candlestick Patterns
- Однако эффективными на «медвежьем» рынке оказались и «бычьи» графические модели, предсказывающие краткосрочные изменения на рынке акций.
- Однако статистически значимая прибыль торговой стратегии Японских Свечей на робастных данных, в разы превышающая доходность Российского Рынка, может говорить о высокой эффективности её использовании инвесторами.
- В статье исследуются возможности торговой стратегии технического анализа, использующей графические модели Японских Свечей на Российском Рынке Акций.
- Вычисления показали, что торговая стратегия Японских Свечей и её модификации не приносит значимую доходность выше среднерыночной для инвестора на относительно спокойных этапах развития Российского Финансового Рынка.
- Метод Монте-Карло и Бутстрэппинг были использованы для генерации случайных наборов данных по паттернам исторических котировок цен акций и определения статистической значимости полученных при помощи оптимизированной торговой стратегии результатов.
В статье исследуются возможности торговой стратегии технического анализа, использующей графические модели Японских Свечей на Российском Рынке Акций. Метод Монте-Карло и Бутстрэппинг были использованы для генерации случайных наборов данных по паттернам исторических котировок цен акций и определения статистической значимости полученных при помощи оптимизированной торговой стратегии результатов. Вычисления показали, что торговая стратегия Японских Свечей и её модификации не приносит значимую доходность выше среднерыночной для инвестора на относительно спокойных этапах развития Российского Финансового Рынка. Однако статистически значимая прибыль торговой стратегии Японских Свечей на робастных данных, в разы превышающая доходность Российского Рынка, может говорить о высокой эффективности её использовании инвесторами. Также, возможно формирование гипотез о не до конца сформированной most powerful candlestick patterns эффективности Российского Рынка Акций, так как рынок был «обыгран» с использованием торговой стратегии технического анализа.
